Управление ликвидностью коммерческого банка

В российских нормативных документах ликвидность банка определяется, как его способность должным образом погашать свои обязательства. Следовательно, целью управления ликвидностью коммерческого банка выступает обеспечение способности финучреждения в срок выполнять свои денежные и другие обязательства, которые вытекают из сделок, осуществляемых с применением финансовых инструментов.

Централизованное управление ликвидностью коммерческого банка

В РФ управление ликвидностью банка осуществляется на 2 уровнях:

  • на уровне ЦБ РФ (централизованное управление кредитными организациями)
  • на уровне финансово-кредитного учреждения (децентрализованное управление ликвидностью коммерческого банка).

Обе эти разновидности управления ликвидностью банков различаются как своими целями, так и методами, а также инструментами, используемыми в процессе их осуществления.

Цель централизованного управления ликвидностью – это поддержание ликвидности каждого финучреждения и банковского сектора РФ в целом. С этой целью Банк России устанавливает единые для всех кредитных организаций России нормативы ликвидности и применяет санкции к несоблюдающим их финучреждениям.

Децентрализованное управление ликвидностью банка

Управление ликвидностью коммерческого банка на уровне отдельной кредитной организации подразумевает проведения ряда следующих мер:

  • разработки финансовой политики
  • выбора методологии управления ликвидностью банка
  • составления стратегических и оперативных (текущих) планов.

Существуют следующие основные методы управления ликвидностью коммерческого банка:

  • управление активами финучреждения – определение путей их размещения для получения максимально возможной прибыли без ущерба ликвидности банка
  • управление пассивами кредитной организации – изыскание заёмных средств и определение оптимальной их структуры
  • портфельный подход – сбалансированное управление структурой активов и пассивов банка.

С учётом избранного кредитной организацией метода подбираются и инструменты управления ликвидностью банка. К числу инструментов управления ликвидностью коммерческого банка относят:

  • выбор показателей её измерения
  • лимиты и контрольные цифры
  • инструменты привлечения и размещения свободных средств финучреждения.

В целом, управление ликвидностью банка – это сложная система мероприятий по измерению, оценке, контролю и регулированию ликвидности.

Комментарии закрыты.